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共11个工具FinML:用于动态选股的实用机器学习框架
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股票推荐对投资公司和投资者至关重要。然而,没有单一的选股策略会永远赢,而分析师可能没有足够的时间去检查所有标准普尔500股票(标准普尔500)。在本文中,我们提出了一个实用的方案,使用机器学习推荐标准普尔 500 指数的股票。我们的基本理念是动态购买并持有前 20% 的股票。首先,我们选择具有良好解释力的代表性股票指标。其次,我们采用五种常用的机器学习方法,包括线性回归、岭回归、逐步回归、随机森林和广义提升回归,在滚动窗口中对股票指标和季度对数回报进行建模。第三,我们选择每个时期均方误差最低的模型对股票进行排名。最后,我们通过执行等权重、均值方差和最小方差等投资组合分配方法来测试选定的股票。我们的实证结果表明,在夏普比率和累积回报方面,拟议的方案在标准普尔 500 指数上优于仅做多策略。